merton模型的介绍可以看看文章期权定价模型之Merton模型的校准与定价【python量化】-CSDN博客
接下来本文将对merton模型的定价与参数校准代码进行分析,具体如下所示。
merton模型的主定价程序代码如下所示:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sci…
import math
import numpy as np
import pandas as pd
import scipy.stats as scs
import statsmodels.api as sm
import matplotlib as mpl#b-s模型期权定价
from scipy.stats import norm
import numpy as np
n = norm.pdf # 概率密度函数
N = norm.cdf # 累计概率函数def bs…